В день отзыва лицензии у Мастер-банка за нарушение антиотмывочного закона, 20 ноября, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила в Госдуме: «Он не один такой, но таких банков немного». В конце сентября за это же лишился лицензии банк «Пушкино». О том, что оба они давно проводили сомнительные операции, банкиры прекрасно знали и, поверив в серьезность намерений регулятора (с июля ЦБ отозвал 22 лицензии против трех в первом полугодии), стали гадать, кто еще может уйти с рынка. В «списках, у кого скоро отзовут лицензии», поступивших в «Ведомости», около 20 банков.
Не продуманные до конца надзорные действия могут привести к коллапсу межбанковского рынка по аналогии с 2004 г., предупредила Московская международная валютная ассоциация (ММВА), отметив начавшееся «сжатие ликвидности, рост ставок, отказ банков от размещения свободных средств overnight даже у традиционных контрагентов».
Обычно в ноябре рынок МБК очень активен, но не в этом году, приводит президент ММВА Алексей Мамонтов данные информационной системы Delta об операциях 300 банков: «До истории с “Пушкино” в день торговало 170 банков, а сейчас — 130; число сделок сократилось с 400-450 до 280-290 в день. Банки второго и третьего круга прекратили кредитовать друг друга».
Ситуация с Мастер-банком вызвала отток ликвидности из мелких банков, крупные стали осторожнее кредитовать их, сокращать лимиты, говорит предправления Национальной валютной ассоциации Дмитрий Пискулов.
Ставка overnight MosPrime достигла 6,6% — больше в этом году было только 28 июня (6,62%).
Ставки приблизились к максимумам, но на это влияют фундаментальные факторы, отмечает аналитик Райффайзенбанка Мария Помельникова: фактор Мастер-банка добавил напряженности, но он не определяющий.
Отток ликвидности Помельникова считает естественным в налоговый период (ее оценка — 380 млрд руб.). Еще на этой неделе банки должны вернуть Минфину 260 млрд руб. депозитов.
Не исчерпав лимитов на репо (задолженность банков перед ЦБ — 2,5 трлн из возможных 4 трлн руб., банки используют более дорогостоящий ресурс — валютные свопы, отмечает Помельникова, вчера ставки по ним составляли 6,5% против 5,5% по репо: «Мелкие банки, потребности которых в ликвидности проявляются острее, вероятно, уже испытывают недостаток залога по репо, но, располагая валютой, наращивают привлечение через валютные свопы».
«Говорить о кризисе доверия неверно, — говорит Помельникова. — Это цепная реакция, а сейчас мы видим только локальные проблемы в отдельных банках».
Отчасти это произошло благодаря отзыву лицензии у «Пушкино», активного игрока на межбанке. После этого «рисковики в банках активизировались», говорит трейдер банка из топ-50. «Банки посокращали лимиты, исключили из списков некоторых контрагентов», — указывает руководитель дилингового центра Металлинвестбанка Сергей Романчук. «После “Пушкино” наши рисковики перепроверили всех контрагентов, и мы сократили лимиты на отдельные банки», — говорит предправления «СБ банка» Андрей Егоров. После чистки обороты снизились, но менее чем на 10%, сказал трейдер банка из топ-20.
Эльвира Набиуллина испугала банки
Слова председателя ЦБ о том, что Мастер-банк «не один такой», напомнили банкирам кризис 2004 г.: снова в ходу черные списки, межбанковский рынок сжимается, но готов устоять — крах «Пушкино» послужил банкам прививкой.